Oil Spread Negociação Estratégias

Como lucrar com a volatilidade do petróleo com as seguintes estratégias. A recente volatilidade nos preços do petróleo apresenta uma excelente oportunidade para os comerciantes a fazer um lucro se eles são capazes de prever a direção certa A volatilidade é medida como a mudança esperada no preço de um instrumento em Por exemplo, se a volatilidade do petróleo é de 15 e os preços atuais do petróleo são US 100, isso significa que no próximo ano os comerciantes esperam que os preços do petróleo para mudar em 15 ou chegar a 85 ou 115 Se a volatilidade atual é mais do que a volatilidade histórica comerciantes esperam Maior volatilidade dos preços no futuro Se a volatilidade atual for menor que a média de longo prazo, os traders esperam menor volatilidade nos preços no futuro O CBOE OVX da CBOE controla a volatilidade implícita dos preços de exercício na bolsa de câmbio do US Oil Fund Exchange Negociado fundo ETF A ETF acompanha o movimento de WTI Petróleo bruto WTI comprando NYMEX futuros de petróleo bruto Para mais, veja Volatilidade s Impacto Sobre Market Returns. Traders pode ben Se de preços de petróleo voláteis usando estratégias de derivativos. Estes consistem principalmente em comprar e vender opções e em posições em contratos de futuros nas bolsas que oferecem produtos derivados de petróleo bruto. Uma estratégia empregada por comerciantes para comprar volatilidade ou lucrar com um aumento na volatilidade é Chamado de uma longa straddle Consiste em comprar uma chamada e uma opção de venda no mesmo preço de exercício A estratégia torna-se rentável se houver um movimento considerável na direção ascendente ou descendente Para obter mais informações, consulte O que determina os preços do petróleo. Por exemplo, se o petróleo Está negociando em US 75 ea opção de compra de preço de exercício à negociação está sendo negociada em 3 e a opção de venda de preço de exercício está negociando em 4, a estratégia se torna lucrativa por mais de 7 movimentos no preço De petróleo Assim, se o preço do petróleo sobe para além de 82 ou cai para além de 68, excluindo os custos de corretagem, a estratégia é rentável Também é possível implementar esta estratégia usando opções fora do dinheiro também ca Lled um estrangulamento longo, o que reduz os custos de prémio upfront, mas exigiria um movimento maior no preço da ação para a estratégia para ser rentável O lucro máximo é teoricamente ilimitado no lado positivo ea perda máxima é limitada a 7 Para mais, Comprar a opção de petróleo. A estratégia para vender a volatilidade, ou para beneficiar de uma volatilidade decrescente ou estável, é chamado um short straddle Consiste em vender uma chamada e uma opção de venda ao mesmo preço de exercício A estratégia se torna rentável se o preço é limite de alcance Por exemplo, se o petróleo está sendo negociado em US 75 ea opção de compra do preço de exercício ao fechar está sendo negociada em 3, ea opção de venda de preço de exercício está negociando em 4, a estratégia se torna lucrativa se não houver Mais do que um movimento 7 no preço do petróleo Assim, se o preço do petróleo sobe para 82 ou cai para 68 excluindo as despesas de corretagem, a estratégia é rentável Também é possível implementar esta estratégia usando opções fora do dinheiro, chamado Um estrangulamento curto, whic H diminui o lucro máximo atingível, mas aumenta o intervalo dentro do qual a estratégia é rentável O lucro máximo é limitado a 7 ea perda máxima é teoricamente ilimitado no lado positivo Para mais, veja Como os preços do petróleo pode baixo Go. The estratégias acima são bidirecionais eles São independentes da direção do movimento Se o comerciante tem uma visão sobre o preço do petróleo, o comerciante pode implementar spreads que dão ao comerciante a oportunidade de lucrar, e ao mesmo tempo, limitar o risco. Uma estratégia popular de baixa é a Bear spread que consiste em vender uma chamada out-of-the-money e comprar um ainda mais out-of-the-money call A diferença entre os prémios é o montante líquido de crédito, e é o lucro máximo para a estratégia O máximo Por exemplo, se o petróleo está sendo negociado em US 75 e os 80 e 85 opções de compra de preço de exercício estão sendo negociadas em 2 5 e 0 5 respectivamente, o lucro máximo É o crédito líquido, ou 2 2 5 - 0 5 e a perda máxima é 3 5 2 Esta estratégia também pode ser implementada usando opções de venda vendendo um out-of-the-money colocado e comprando um out-of-the - - Money put. A estratégia bullish semelhante é o spread bull call que consiste em comprar uma chamada out-of-the-money e vender um ainda mais out-of-the-money call A diferença entre os prémios é o montante líquido de débito, E é a perda máxima para a estratégia O lucro máximo é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício eo débito líquido Por exemplo, se o petróleo está sendo negociado em US 75 eo preço de exercício de 80 e 85 opções de compra estão sendo negociadas em 2 5 E 0 5 respectivamente, a perda máxima é o débito líquido, ou 2 2 5 - 0 5 e o lucro máximo é 3 5 2 Esta estratégia também pode ser implementada usando opções de compra comprando um out-of-the-money colocar e vender Um ainda mais out-of-the-money put. It também é possível tomar posições de propagação unidirecional ou complexa usando futuros Th E apenas a desvantagem é que a margem necessária para entrar em uma posição de futuros seria maior em comparação com a entrada em uma posição de opções. A linha inferior. Traders podem lucrar com a volatilidade nos preços do petróleo, assim como eles podem lucrar com oscilações nos preços das ações. O lucro é conseguido usando derivado para ganhar uma exposição alavancada ao subjacente sem possuir atualmente ou necessitar possuir o próprio subjacente. Basics of Futures Spread Trading. Futures Spread Trading tem sido tradicionalmente conhecido como estratégia de negociação de um profissional. No entanto, sentimos que é Um método de negociação que deve estar em todos arsenal s Nosso objetivo aqui é layout o básico de espalhamento para que você terá uma base sólida de conhecimento nesta estratégia de negociação essencial. Tipos de futuros de commodities Spreads. Inter-Commodity Futures Spread. Futures contratos que São distribuídos entre os diferentes mercados são Inter-Commodity Futures Spreads Um exemplo disso é Milho vs Trigo Vamos dizer que o comerciante acha que o Mercado de milho vai ter maior demanda do que o mercado de trigo O comércio iria comprar milho e vender trigo O comerciante não se importa se os preços de milho e trigo ir para cima ou para baixo o comerciante só quer ver o preço do milho apreciar sobre o preço De trigo Se os mercados de grãos venderem, o comerciante quer ver o milho manter seu valor melhor do que o trigo Se os mercados de grãos são otimistas, o comerciante quer ver o milho avançar mais longe do que Wheat. Intra-Commodity Calendar Spread. An Intra-Commodity Calendário Spread é um spread de futuros no mesmo mercado, ou seja, milho e spread entre diferentes meses, ou seja, milho de julho vs milho de dezembro O comerciante será longo um contrato de futuros e curto outro Neste exemplo, o comércio pode ser longo milho e milho curto de dezembro Milho OU Milho curto de julho e milho longo de dezembro Para estar em um calendário de Intra-Commodity Espalhe o comércio deve ser longo e curto o mesmo mercado ou seja milho, mas em meses diferentes, ou seja, julho vs Dec. Bull Futuros Spread. A Bull Futures Spread É quando o comerciante é longo o mês próximo e curto o mês adiado no mesmo mercado Vamos dizer que é fevereiro de 2011 Você compra Maio de 2011 Milho e vender Julho de 2011 milho Você é longo o mês próximo e curto o mês de diferido Maio está mais perto Para nós do que julho É importante notar que os meses próximos para os contratos de futuros tendem a se mover mais longe do que mais rápido do que os meses de volta Se o milho está em um mercado de touro, maio próximo mês deve subir mais rápido do que mês de julho diferido É por isso que esta estratégia É chamado de uma Bull Futures Spreads Desde os meses de frente tendem a superar os meses diferidos, um comerciante que é otimista no milho iria comprar o próximo mês, vender o mês diferido, e gostaria que o próximo mês para mover mais rápido e mais longe do que o diferido Meses. Esta relação entre os meses próximos e diferidos nem sempre é verdade 100 do tempo, mas é a maior parte do tempo É por isso que quando você é longo o mês próximo e curto o diferido, é chamado de um touro futuros propagação Propagação Hould ir em seu favor quando os preços estão subindo. Futuros Sage. A Spread. A Bear Futuros Spread é quando o comerciante é curto o mês próximo e longo do mês diferido Este é o oposto do nosso Futures Bull Spread Novamente, vamos dizer que é fevereiro de 2011 Você vende Maio 2011 Milho e comprar Julho 2011 Milho Você é curto o mês próximo e longo o mês diferido Esta é uma propagação de urso porque os próximos dez meses para mover mais rápido e mais longe do que os meses diferidos Se milho está em um mercado de urso, maio Próximo mês deve ir para baixo mais rápido do que julho mês diferido Isso nem sempre é verdade 100 do tempo, mas é a maior parte do tempo É por isso que quando você está curto o mês próximo e longo do mês diferido, é chamado de Futuros Urso Spread Este spread deve ir em seu favor quando os preços estão declinando. Futuras Margens de Negociação Spread. Margins para os contratos individuais podem ser reduzidos quando eles são parte de um spread A margem para um único contrato de milho é 2025 No entanto, se você é longo e curto No mesmo cro P ano, a margem é de apenas 200 Se você é longo ou curto milho entre diferentes culturas ano de julho vs dezembro, em seguida, a margem é de 400 O ano de colheita para o milho é dezembro a setembro. As bolsas reduziram as margens porque a volatilidade dos spreads é tipicamente Menor do que os contratos reais Uma propagação de futuros diminui o mercado para o comerciante Se há um grande evento externo do mercado de milho, como os crashes do mercado de ações, o fed aumenta as taxas de juros, uma guerra explode, ou um país estrangeiro inadimplente em seus títulos Metade do caminho em todo o mundo, ambos os contratos devem ser afetados igualmente É este tipo de proteção contra o risco sistêmico que permite a troca para diminuir as margens de spread comercial Se você quiser saber mais sobre como Spread Trading hedges contra risco sistêmico por favor leia o meu Artigo anterior, Hedging sistemático Risk. Futures Spread Pricing. Spreads são fixados o preço como a diferença entre os dois contratos Se maio milho está negociando um 600 0 um bushel, e julho está a negociação em 610 0 O preço do spread é de 600 0 Maio 610 0 Julho -10 0 Se Maio estava a ser negociado em 620 0 e Julho foi 610 0, o preço do spread é 620 0 Maio 610 0 10 de julho 0.Futuras Spread Quotes. Quando os spreads de preços, Você toma sempre o mês da frente e subtrai o mês adiado Se o mês da frente está negociando mais baixo do que o diferido como nosso primeiro exemplo de maio contra julho, o spread será citado como um número negativo Se o mês da frente está negociando mais alto do que o mês diferido como Nosso segundo exemplo de maio contra julho, o spread será cotado como um número positivo. Futuras Spread Tick Values. Tick valores são os mesmos para spreads como eles são para os contratos individuais Se o spread entre milho de maio e milho de julho é -10 0 centavos , E o spread se move para -11 0 centavos, ou seja, um centavo de movimento 1 centavo em milho é de 50 para todos os meses e se espalha no contrato de 5000 bushel padrão Os valores de tick são os mesmos para spreads como eles são para os seus contratos individuais. Contango Mercados. Um mercado está em Contango quando o Hs custou menos do que os meses diferidos Isso também é conhecido como um mercado normal Se um bushel de milho em maio custa 600 0 e um bushel de milho em julho é 610 0, que o mercado está em Contango Em mercados normais, o mês diferido deve custar Um pouco mais do que o mês dianteiro devido ao custo de transporte, que é composto por custos de armazenamento, seguro de mercadorias armazenadas e pagamentos de taxas de juros para o capital necessário para possuir e armazenar a commodity. When mercados estão em Backwardation os meses próximos Estão negociando mais alto que os meses diferidos Mercados em Backwardation também são chamados de mercados invertidos Eles são o oposto de Contango ou mercados normais Backwardation normalmente ocorre durante os mercados de touro Quando há uma questão de oferta substancial ou aumento da demanda, os meses de frente de uma mercadoria vai começar Para ir mais rápido do que os meses de volta Os meses de frente são mais sensíveis às mudanças na oferta e demanda porque os meses de frente são os meses de commodity que estão chegando ao mercado para deliverie S Se houver diminuições de oferta ou aumenta a demanda, é mais fácil para o mercado de contabilizar estes nos meses de diferimento, especialmente no próximo ano de safra, também conhecida como a nova safra. Por exemplo, vamos dizer que é fevereiro de 2011 E há uma escassez de milho Os meses de colheita são março, maio, julho e setembro A nova safra começa em dezembro Não há muito o mercado pode fazer sobre o fornecimento de março a setembro, quando o milho está sendo plantado, cultivado e colhido O milho que é disponibilizado durante estes meses está saindo de estoques e armazenagem No entanto, o mercado tem algum controle sobre dezembro e os meses indo para 2012, como usar mais hectares de cultivo de milho. Novos acres dedicados para milho vai ajudar o novo Os meses próximos irão ainda aumentar porque o milho não pode ser colhido até a queda, mas os meses diferidos devem ser capazes de ajudar com a demanda e não vai subir tão rápido quanto os próximos meses. D Sazonalidade. Muitos mercados de commodities têm períodos sazonais de oferta e demanda Algumas commodities estão em maior demanda durante o verão, como gasolina e petróleo bruto, enquanto alguns têm uma maior demanda no inverno, como gás natural, óleo de aquecimento e commodities de café também pode Têm períodos sazonais de fornecimento, como os mercados de grãos. O mercado de milho tem o maior direito de suprimento após a colheita no outono, o que pode levar a preços mais baixos durante essa época do ano. Os comerciantes usarão spreads e tentarão tirar proveito desses recursos sazonais e As mudanças de demanda Eles olham para o desempenho dos spreads durante o ano durante prazos específicos para estimar o risco, recompensa e probabilidade de sucesso Se você gostaria de saber mais sobre Sazonal Futuros Spread Trading por favor leia o meu artigo anterior, Seasonal Futures Spread Trading. Subscreva o Guia de Futuros e Espalhe Trading. Guide para Futuros e Spread Trading - Este ebook abrangente, elogios de Guy Bower, é projetado para ajudá-lo a entender E dominar os fundamentos da negociação spread futuros. Guia para Futuros e Spread Trading inclui acesso a conteúdo web premium. Try Turner s Tome alerta de mercado para 30 dias. Turner s Tome Market Alert Trial - Turner s Take Market Alert inclui atualizações diárias e um Intraday Trade Recomendação serviço para Daniels Trading clientes. Turner s Take Market Alerta inclui um boletim informativo newsletter. Turner s Tome Market Alert julgamento dura 30 dias. Risk Disclosure. STRATEGIES USANDO COMBINAÇÕES DE POSIÇÕES, TAL COMO SPREAD E STRADDLE POSIÇÕES PODEM SER TÃO RISKY TOMANDO UMA POSIÇÃO SIMPLES LARGA OU CURTA. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivados. Este material foi preparado por um corretor de Daniels Trading que fornece comentários de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e No entanto, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa, conforme definido na Regra 1 da CFTC. 71 Daniels Tr Devido a vários fatores, tais como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo vs longo prazo, análise técnica vs fundamental do mercado, E outros fatores tais negociação pode resultar no início ou liquidação de posições que são diferentes ou contrárias aos pareceres e recomendações nele contidas. O desempenho temporário não é necessariamente indicativo de desempenho futuro O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser Substancial e, portanto, os investidores devem compreender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e deve assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e para os seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros Você Deve ler a página web de divulgação de risco acessada em t Ele parte inferior da página inicial Daniels Trading não é afiliado com nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim informativo ou outro serviço semelhante Daniels Trading não garante ou verificar quaisquer alegações de desempenho feitas por tais sistemas ou service. Reader Interactions. Rashmi 29 de janeiro de 2014 em 5 00 am. Leave Responder Cancelar resposta. Craig Turner é um corretor sênior da Daniels Trading, autor de Turner s Take newsletter, e um editor contribuinte para Grain Analista Craig é muitas vezes citado no Wall Street Journal, Reuters, Dow Jones Newswire, Corn Soybean Digest, e também faz aparições no SiriusXM Rural Radio Channel 80 fornecendo comentário para os mercados de grãos e gado Craig também foi destaque na série Fast Break FutureSource s, Futures Magazine Online e Turner tem um Bacharelado do Rensselaer Polytechnic Institute RPI onde se graduou com honras e trabalhou na NYSE e Goldman Sachs Enquanto na Goldman, Craig ganhou seu MBA no NYU Stern executiv E programa Saiba mais sobre Craig Turner. Primary Sidebar. Por que eu escolhi DT. My trades de papel e negócios reais, sofrem pesadamente de colocar meus pontos de stop loss para fechar nestes mercados voláteis eu tenho tanto medo do mercado se movendo contra mim que eu Read More. Latest Tweets. Learn a dinâmica de movers do mercado w Andrew Pawielski Pete Davies de comerciante de Jigsaw em um webinar vivo Março 22nd Tempo há 13 horas através de Buffer. See o que está à frente em mercados futuros do grão hoje com comentário do mercado desta semana na grão Tempo há 18 horas via Buffer. Market Alerta Há ainda tempo para aproveitar o nosso comércio recs em natgas Veja o nosso Relatório Especial aqui Tempo atrás 1 Dia via Buffer. Copyright 2017 Daniels Trading Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading que fornece comentários sobre o mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação para No entanto, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa, conforme definido na CFTC Rule 1 71 Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar em derivativos para suas próprias contas ou para as contas de outros Devido a vários fatores, tais como tolerância ao risco, Requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica vs fundamental do mercado e outros fatores tais negociação pode resultar no início ou liquidação de posições que são diferentes ou contrárias às opiniões e recomendações nele contidas. Não necessariamente indicativos de desempenho futuro O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você em l Você deve ler a página web de divulgação de risco acessada na parte inferior da página inicial Daniels Trading não é afiliado nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim informativo ou outro serviço semelhante Daniels Trading não garante ou verifica qualquer desempenho Reclamações feitas por tais sistemas ou service. Trading Estratégias para Crude Futures. Trading estratégias para futuros de petróleo bruto pode gerar lucros. O mercado de petróleo bruto é um mercado global que muda com o sentimento do investidor em uma base diária Enquanto os movimentos de longo prazo do petróleo bruto Os preços futuros são conduzidos geralmente por fatores fundamentais tais como o crescimento econômico, os movimentos a curto prazo ocorrem enquanto os investors digest a informação nova Os investors que negociam o mercado futuro do óleo cru podem se beneficiar das estratégias de troca básicas que incluem a análise fundamental, Futuros do petróleo cru são contratos entre um comprador e um vendedor que refletem o futuro. Por exemplo, o West Texas Intermediate - WTI - contrato de futuros de petróleo bruto, que é negociado na Chicago Mercantile Exchange, é entregue em Cushing , Oklahoma WTI é o contrato de futuros de petróleo mais líquido, mas há outros, como o Intercontinental Exchange Brent contrato de futuros, que também é líquido e fornece acesso a uma classe europeia de petróleo Alguns dos contratos de futuros não fornecem fisicamente Entregue petróleo bruto na liquidação e, em vez de troca de dinheiro entre compradores e vendedores com base em lucros ou perdas. Novos preços de petróleo Information. Crude petróleo pode ser volátil e muitas vezes mudam quando novas informações é digerida pelos participantes do mercado Uma estratégia comercial que pode ser usado para o comércio bruto Futuros de petróleo é iniciar uma posição depois que o governo libera sua estimativa semanal de estoques de petróleo. Toda quarta-feira, o Departamento de Energia libera Quando as novas informações são liberadas, os comerciantes podem prever a direção futura de futuros de petróleo bruto com base em se os dados excedem ou falham estimativas anteriores com base nas expectativas dos analistas As estimativas dos analistas são geralmente Relatado por Bloomberg, Reuters e The Wall Street Journal. Technical Analysis. Technical análise é o estudo dos preços históricos e é usado por investidores para encontrar padrões de preços que possam potencialmente repetir-se no futuro habilitando os comerciantes para estimar futuras mudanças de preços, pode ajudar Na criação de estratégias de negociação de curto e longo prazo Analisar os níveis de suporte e resistência é uma metodologia popular usada para medir as futuras movimentações dos preços do petróleo bruto O suporte é um nível de preços no qual os futuros brutos são impulsionados pela demanda dos compradores, Os preços são limitados pela oferta do vendedor Quando os preços aceleram através de suporte ou resistência, eles tendem a formar uma tendência. Trade. Spread-negociação de futuros de petróleo bruto é um estilo de negociação que tenta lucrar com as mudanças no spread entre um contrato de futuros de petróleo cru e outra propagação Calendário é a compra ou venda de um contrato de futuros de curto prazo com a venda simultânea ou Compra de um contrato de futuros de crude mais longo prazo Outro tipo de comércio de futuros de petróleo bruto é a compra de um tipo de contrato, como WTl, e as vendas simultâneas de outro tipo, como Brent. Sobre o autor. Davis Becker é um financiamento Escritor e consultor em Great Neck, NY Com mais de 20 anos de experiência em negociação, ele dirige um negócio de consultoria que se concentra em hedging de energia e análise de mercado de capitais Becker é bacharel em economia.