Estratégias De Dimensionamento Da Posição De Negociação

O que você precisa saber sobre a sua estratégia de tamanho da posição comercial - Por que os comerciantes precisam se concentrar no dimensionamento da posição - Técnica contra o Martingale contra o Martingale - Dimensionamento da Posição - Você Maximiza os Lucros Adicionando às Perdas ldquo É bobagem fazer um segundo comércio, se Sua primeira troca mostra uma perda. Nunca perdas médias. Deixe esse pensamento ser escrito de forma indelével em sua mente. rdquo - Jesse Livermore, Reminiscências de um Operador de estoque Você acha se o seu, infelizmente, colocou cinco negociações perdidas seguidas que o próximo deve ser um vencedor Se assim for, o seu provável propenso a Superando esse 6º comércio, pensando que será lucrativo. Se se tornar uma perda novamente, em breve você encontrará sua promissora carreira de Forex aproximando-se de um fim desnecessário. Em vez disso, o melhor para se concentrar em acalmar as frustrações potenciais como comerciante e não colocar muita ênfase em um comércio, a menos que o itrsquos ganhe grande, no qual você pode procurar aproveitar a adição a esse comércio em momentos oportunos. Por que os comerciantes precisam se concentrar no dimensionamento da posição Com um saldo da conta relativamente fixo para começar a negociar qualquer mercado, você deve se concentrar no tamanho da posição que você terá em cada comércio. Yoursquove provavelmente ouviu a frase, lsquocut suas perdas baixas e deixe seus vencedores rodar, rsquo, mas muitos comerciantes cometem um erro fundamental. Esse erro é que eles costumam adicionar a perder negociações tentando comprar o fundo em uma tendência de baixa e fazê-lo com mais alavancagem que é efetivamente conhecida como a abordagem Martingale. Muitos comerciantes bem sucedidos têm alguns componentes-chave de sua estratégia comercial em comum. Por exemplo, no livro Market Wizards, de Jack Schwager, os comerciantes mais bem sucedidos sentem que qualquer pessoa pode fazer um comércio vencedor, mas, a menos que você possa controlar o risco, você tem poucas chances de sucesso geral. Aqui estão algumas das minhas cotações favoritas: você tem que minimizar suas perdas e tentar preservar o capital para aqueles poucos casos onde você pode fazer muito em um período muito curto de tempo. O que você não pode dar ao luxo de fazer é jogar fora o seu capital em transações sub-óptimas. - Richard Dennis O gerenciamento de riscos é a coisa mais importante para ser bem compreendida. Undertrade, undertrade, undertrade é o meu segundo conselho. Tudo o que você acha que sua posição deve ser, reduza-a pelo menos pela metade. - Bruce Kovner Também entrevistado no livro de Market Wizards, o Dr. Van K. Tharp discute o aspecto mental em torno da tomada de decisões no controle de risco e redução do risco de negociação. Esses são apenas alguns exemplos de muitos outros comerciantes que chegaram a perceber que, no devido tempo, gerenciar o tamanho da sua posição para controlar o risco de mercado torna-se mais importante do que o que desencadeia sua entrada em um comércio. Quando analisamos mais de 12.000.000 de comerciantes ao vivo no nosso relatório Traits of Successful Traders. Também descobrimos que a alavancagem do tamanho da posição era um componente chave do sucesso global. Aprenda Forex: tamanho de posição Alavancagem do amplificador são uma chave determinada do seu sucesso Martingale vs Técnica anti-Martingale de dimensionamento de posição Existem dois sistemas de dimensionamento de posição comuns que você deve saber para que você possa evitar um e considerar o outro. O sistema mais popular é conhecido como o Martingale, pelo qual você adiciona a uma troca perdedora com a esperança de baixar seu preço de entrada médio, o que requer um movimento menor em seu favor para se equilibrar. As entradas da Martingale geralmente são encenadas em incrementos fixos de 50 ou 100 pips, mas, como você vê em breve, um pequeno comércio pode em breve eliminar sua conta. O outro sistema é conhecido como Anti-Martingale. Um número impressionante de gestores de fundos e comerciantes de sucesso utilizam o Anti-Martingale pelo qual você adiciona apenas a negociações vencedoras. O Anti-Martingale assume o pressuposto de que a adição a uma troca perdedora irá drenar sua conta e você deve apenas olhar para capitalizar uma série de vitórias ou tendência e, assim, lsquolet seus lucros correm e cortar suas perdas short. rsquo Quando você estiver no calor Do momento, o sistema Martingale parece que tal abordagem funcionaria. No entanto, a partir de uma perspectiva de modelo matemático, a Martingale leva a uma certa ruína, e, eventualmente, é preciso uma forte tendência de que você esteja no lado errado. Herersquos é uma quebra dos impactos voláteis que podem ocorrer quando uma conta emprega o sistema Martingale. Aprenda Forex: exemplo de conta que aumenta o tamanho comercial apenas para perder negócios Este exemplo mostra um exemplo lucrativo, mas o que é útil para pensar nesta questão. O que aconteceria se você tivesse uma série de 10 negociações perdidas consecutivas. Isso poderia acontecer e se você estivesse adicionando a cada perda de 100 pips na esperança de que eventualmente se virasse, então você poderia enfrentar uma Margem de Chamada devido à falácia inerente Desta estratégia. Aprenda Forex: exemplo de conta Onde Martingale atende String de Perder Negociações Você pode facilmente entrar em problemas com a abordagem Martingale quando você pensa que uma tendência canrsquot continua. Claro, não demoraria muito para encontrar múltiplos exemplos de momentos em que um desequilíbrio na política monetária provocou uma enorme mudança no mercado e uma nova tendência nasceu. Aqui está um exemplo recente de USDCAD que empurrou 650 pips em alguns meses sem retrair mais de cem pips em seu empurrão mais alto até recentemente. Aprenda Forex: A tendência recente do USDCAD mostra com que rapidez o Martingale pode explodir Criado por T. Yell Este argumento contra a abordagem martingale, pelo qual você adiciona a perda de negócios, levanta uma pergunta simples. Se esse sistema é tão popular, existe alguma situação em que funciona. Na minha experiência, existem dois cenários em que a Martingale pode trabalhar. Em um mercado estrito, vinculado, pode funcionar bem, mas uma saída fora do alcance de suas posições irá acabar com você no devido tempo. O segundo cenário é se o comerciante tem capital ilimitado. Você pode maximizar os lucros, adicionando as perdas? Adicionando às suas perdas é uma estratégia nociva que pode funcionar no curto prazo, mas tem um histórico muito precário a longo prazo. Se o seu comércio está perdendo, o cenário mais provável é que sua análise estava fora ou o seu tempo estava desligado, mas de qualquer maneira, o itrsquos que lhe custou dinheiro para permanecer no comércio e a melhor jogada é sair do comércio até que as águas se acalmem e você pode Faz sentido da paisagem geral. Para aumentar a sua conta, você deve ser aconselhado a se concentrar apenas na negociação de uma maneira que tenha uma probabilidade matemática de aumentar sua conta e não negociar para provar que a sua empresa é inteligente. Se você levar o seu comércio para além do pl e fazer uma troca vencedora ou perdida como validação emocional, então você pode se tornar rapidamente um mártir de sua própria análise defeituosa. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tylerrsquos, clique aqui. DailyFX fornece notícias de forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Estratégias de dimensionamento de posição de mercado Atualizado: 25 de abril de 2016 às 11:23 AM Selecionar um método de dimensionamento de posição adequado pode afetar seu sucesso como comerciante de forex tanto quanto escolher Uma direção para negociar no mercado cambial. Como resultado, os comerciantes de câmbio estrangeiros experientes recomendam fortemente a incorporação de uma técnica de dimensionamento de posição em seu plano de negociação que leve em consideração o tamanho da carteira de negociação. Esta estratégia de dimensionamento de posição ajudará você a evitar riscos excessivos que podem tornar as perdas comerciais muito mais difíceis de sua conta se recuperar. Estratégias de dimensionamento de posição O dimensionamento de posição representa um elemento-chave de um bom plano de gerenciamento de dinheiro. Comerciantes de forex bem sucedidos geralmente sabem exatamente o que a porcentagem de sua conta de negociação será colocada em risco com qualquer comércio. Eles também geralmente evitam estender o risco que eles tomam ao negociar para além dos limites de suas contas comerciais. No entanto, aumentar o tamanho da posição à medida que sua conta cresce faz algum sentido, já que o nível global de risco assumido permanece o mesmo. Além disso, reduzir o tamanho das posições em mercados voláteis pode reduzir consideravelmente o risco. Por outro lado, o comércio de tamanhos maiores quando o mercado parece mais pacífico também pode revelar-se uma estratégia lucrativa. Alguns dos mais populares métodos de dimensionamento de posição utilizados pelos comerciantes bem sucedidos para gerenciar seus riscos são detalhados abaixo. Fixed Lot Siz es - Os comerciantes que preferem manter suas regras comerciais tão simples quanto possível, talvez a técnica de dimensionamento de posição mais simples envolva apenas negociação em um determinado tamanho de lote sempre que as posições são tomadas. Esse tamanho de negociação padrão geralmente deve ter um risco gerenciável associado a ele que pode ser facilmente assimilado na conta dos comerciantes caso o pior caso ocorra. Além disso, à medida que um portfólio cresce ou diminui de tamanho, o tamanho da negociação pode ser aumentado ou reduzido em conformidade. Dimensionamento de posição de risco corrigido - Um algoritmo de dimensionamento de posição um tanto mais complexo envolveria a tomada de posições usando uma base de risco calculada como uma porcentagem fixa do valor total das carteiras. Ao usar essa estratégia de dimensionamento de posição, os comerciantes com carteiras maiores assumiriam maiores riscos em cada posição, mas aqueles com carteiras menores assumiriam riscos menores. Isso ajuda o comerciante, assegurando que nenhuma posição única esvazie sua conta de negociação. Dimensionamento ponderado de RiskReward - Um grau de complexidade adicional pode ser avaliar primeiro como um comércio pode ser lucrativo - juntamente com a probabilidade de obter esse lucro - para determinar o tamanho da posição a ser tomada. Por exemplo, um comerciante poderia assumir posições maiores quando uma alta probabilidade e alto retorno comércio tinha sido identificado. Alternativamente, posições menores seriam tomadas para negociações de probabilidade menores com retornos mais baixos. Mais uma técnica é usar o z-score, que é a ferramenta matemática utilizada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as marcas geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Saiba mais sobre o z-score e como usá-lo para determinar o tamanho da posição. Dimensionamento de posições e jogos de azar O comércio de Forex tem consideravelmente mais em comum com o jogo do que com o investimento. Como resultado, não é surpreendente que os comerciantes de forex possam aprender com estratégias bem sucedidas de dimensionamento de posição empregadas por especuladores experientes. Por exemplo, você pode querer aumentar o tamanho da sua posição se você tiver feito o comércio de dinheiro ultimamente ou reduzi-lo se a sua conta sofreu recentemente uma série de perdas. Os jogadores que jogam craps também usam esse método apostando menos dinheiro quando a sorte parece favorecer a casa e aumentar suas apostas quando a casa está em uma série de derrotas. Outra técnica de dimensionamento de posição é assumir uma posição maior quando o comércio considerado tem uma probabilidade estimada de sucesso maior. Este método também foi utilizado com sucesso por jogadores de poker que tendem a apostar mais quando estão segurando uma mão melhor. Cuidado com o uso de alavancagem excessiva Devido à natureza dos negócios de divisas - que envolvem uma troca de ativos inicialmente equivalentes ao invés de uma compra ou venda direta de um estoque ou commodity - os comerciantes às vezes podem alavancar seus depósitos de margem até uma proporção de 500: 1 com Alguns corretores de Forex de varejo online. (Nos EUA, a alavanca máxima é de 50: 1 para maiores e 20: 1 para menores.) Isso significa que um depósito de margem de 1.000 pode permitir que você controle uma posição comercial de até 500.000. No entanto, aproveitar esse alto índice de alavancagem pode ser muito arriscado. Claramente ter acesso a tanta alavancagem permite que um comerciante controle uma posição consideravelmente maior a partir da qual um lucro proporcionalmente maior pode ser obtido. Por outro lado, o risco envolvido também é similarmente maior e pode facilmente resultar em que o comerciante saia do mercado de forma bastante repentina. Claro, o uso de alavancagem elevada em combinação com um nível de perda de parada apertado pode limitar seu risco de negociação a níveis aceitáveis. No entanto, os comerciantes de forex mais experientes preferem manter o índice de alavancagem que eles usam baixo para permitir-lhes mais margem de manobra em perdas de parada pela mesma quantia de dinheiro colocada em risco. Isso pode ajudar a reduzir as chances de seus níveis de perda de parada serem desencadeados, especialmente em condições de negociação voláteis. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Quantas ações ou contratos você deve assumir por comércio. É uma questão crítica, a maioria dos comerciantes não sabe realmente responder corretamente. As estratégias de dimensionamento de posição são a parte do seu sistema comercial que responde a esta pergunta. Eles dizem-lhe ldquohow manyrdquo para cada comércio. Seja qual for o objetivo de seus objetivos, sua estratégia de dimensionamento de posição os atinge. As fracas estratégias de dimensionamento de posição são o motivo de quase todas as instâncias de explosões de conta. O gerenciamento de dinheiro é um termo muito confuso. Quando buscamos isso na Internet, as únicas pessoas que o usaram da maneira que Van o usava eram jogadores profissionais. O gerenciamento de dinheiro, conforme definido por outras pessoas, parece significar controlar suas despesas pessoais, ou dar seu dinheiro a outras pessoas para que elas possam gerenciar, ou controlar o risco, ou fazer o aumento máximo da lista. Para evitar a confusão, Van elegeu para chamar a quotposition de gerenciamento de dinheiro. Sizingtrade. quot. Estratégias de dimensionamento de posição de resposta, responda a pergunta. Quake, eu devo fazer a minha posição para qualquer comercialização. O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe informa ldquohow many. rdquo Once a O comerciante estabeleceu a disciplina para manter sua perda de parada em todos os negócios, sem dúvida, a área mais importante de negociação é o dimensionamento da posição. A maioria das pessoas no mainstream Wall Street ignora completamente este conceito, mas Van acredita que o dimensionamento da posição e a psicologia contam para mais de 90 do desempenho total (ou 100 se todos os aspectos da negociação forem considerados psicológicos). O dimensionamento da posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz quantas ações ou contratos devem ser negociados. O tamanho da posição pobre é o motivo por trás de quase todas as instâncias de explosões de conta. A preservação do capital é o conceito mais importante para aqueles que querem permanecer no jogo comercial para longo prazo. Por que o tamanho da posição é tão importante Imagine que você tinha 100 mil para negociar. Muitos comerciantes (ou investidores, ou jogadores) iriam simplesmente pular e decidir investir uma quantidade substancial desse patrimônio (25,000 talvez) em um estoque específico, porque eles foram informados sobre isso por um amigo ou porque soava como uma ótima compra . Talvez eles decidam comprar 10.000 ações de uma única ação porque o preço é de apenas 4.00 por ação (ou 40.000). Eles não têm uma saída pré planejada ou uma idéia sobre quando eles vão sair do comércio se acontecer de ir contra eles e, em seguida, eles estão arriscando muito de seus 100.000 inicialmente desnecessariamente. Para provar este ponto, wersquove fez muitos jogos simulados nos quais todos recebem os mesmos negócios. No final da simulação, 100 pessoas diferentes terão 100 ações finais diferentes, com exceção daqueles que faliram. E depois de 50 negócios, Wersquove viu ações finais que variam de falência até 13 milhões de dólares, todos começaram com 100.000, e todos obtiveram os mesmos negócios. O dimensionamento de posição e a psicologia individual foram os dois únicos fatores envolvidos, o que mostra exatamente o tamanho importante da posição. Suponha que você tenha um portfólio de 100.000 e você decide arriscar apenas 1 em uma idéia comercial que você possui. Você está arriscando 1.000. Este é o valor RISCADO na idéia de negociação (comércio) e não deve ser confundido com o valor que você realmente INVESTIR na idéia de negociação (comércio). Então thatrsquos seu limite. Você decide RISCAR apenas 1.000 em qualquer idéia dada (comércio). Você pode arriscar mais à medida que seu portfólio aumenta, mas você arrisca apenas 1 de seu portfólio total em qualquer idéia. Agora suponha que você decida comprar um estoque com preço de 23,00 por ação e você faz uma parada protetora a 25, o que significa que, se o preço cair para 17,25, você está fora do comércio. Seu risco por ação em dólares é de 5,75. Uma vez que seu risco é de 5.75, você divide esse valor em sua alocação de 1 (1.000) e descobre que você pode comprar 173 ações, arredondado para o compartilhamento mais próximo. Faça isso por si mesmo para que você entenda que, se você for interrompido neste estoque (ou seja, o estoque cai 25), você só perderá 1.000 ou 1 de sua carteira. Ninguém gosta de perder, mas se você não teve a parada e o estoque caiu para 10,00 por ação, sua capital começaria a desaparecer rapidamente. Outra coisa a notar é que você estará comprando cerca de 4.000 em estoque. Mais uma vez, faça isso sozinho. Multiplique 173 ações pelo preço de compra de 23,00 por ação e yourquoll obtenha 3,979. Adicione comissões e esse número acaba sendo cerca de 4.000. Assim, você está comprando 4.000 de ações, mas você arrisca apenas 1.000 ou 1 de sua carteira. E uma vez que você está usando 4 de seu portfólio para comprar o estoque (4.000), você pode comprar um total de 25 ações sem usar qualquer poder ou margem de empréstimo, como os corretores de bolsa o chamam. Isso pode não soar como ldquosexyrdquo como colocar uma quantidade substancial de dinheiro em um estoque que ldquotakes off, rdquo, mas essa estratégia é uma receita para o desastre e raramente acontece. Você deve deixá-lo nas mesas de jogo em Las Vegas, onde pertence. Proteger o seu capital inicial através do emprego de estratégias eficazes de dimensionamento de posição é vital se quiser negociar e permanecer nos mercados a longo prazo. Van acredita que as pessoas que entendem o dimensionamento da posição e têm um sistema razoavelmente bom geralmente podem atingir seus objetivos através do desenvolvimento da estratégia de dimensionamento da posição correta. Posição Sizingmdash Como muito é suficiente Começar pequeno. Muitos comerciantes que trocam uma nova estratégia começam imediatamente a arriscar o valor total. A razão mais frequente dada é que eles não desejam ldquomiss outrdquo nesse grande comércio ou longo raio de vitórias que poderia estar ao virar da esquina. O problema é que a maioria dos comerciantes tem uma chance muito maior de perder do que ganhar de ganhar enquanto eles aprendem os meandros da negociação da nova estratégia. É melhor começar pequeno (muito pequeno) e minimizar o ldquotuition paidrdquo para aprender a nova estratégia. Donrsquot se preocupe com os custos de transações (como comissões), apenas se preocupe em aprender a negociar a estratégia e seguir o processo. Uma vez que você tenha demonstrado que você pode negociar de forma consistente e rentável a estratégia durante um período de tempo significativo (meses, não dias), você pode começar a acelerar as estratégias de dimensionamento de posição. Gerencie listras de perda. Certifique-se de que seu algoritmo de dimensionamento de posição o ajude a reduzir o tamanho da posição quando o patrimônio da sua conta está caindo. Você precisa ter formas objetivas e sistemáticas de evitar a falácia de ldquogamblerrsquos. rdquo A falácia do gamblerrsquos pode ser parafraseada assim: após uma série de derrotas, a próxima aposta tem uma melhor chance de ser vencedora. Se essa for sua crença, você ficará tentado a aumentar o tamanho da sua posição quando você não deve. Donrsquot atende metas de lucro baseadas no tempo, aumentando o tamanho da sua posição. Muitas vezes, os comerciantes abordam o final do mês ou o final do trimestre e dizem: ldquo prometi a mim mesmo que eu faria dólares ldquoXrdquo até o final desse período. A única maneira de fazer meu objetivo é dobrar (ou triplicar ou piorar) o tamanho da minha posição. Este processo de pensamento levou a muitas perdas enormes. Fique atento ao seu plano de dimensionamento de posição. Esperamos que esta informação ajude a orientá-lo para uma mentalidade que valorize a preservação do capital. Eu falei com muitas pessoas que explodiram suas contas. Eu não acho que eu ouvi uma pessoa dizer que ele ou ela perdeu pequena perda após pequenas perdas até a conta ter descido para zero. Sem falta, a história da conta explodida envolveu tamanhos de posição inadequadamente grandes ou grandes movimentos de preços, e às vezes uma combinação dos dois. MdashD. R.Barton, Jr. O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico: The Position Sizingtrade Trading Simulation Game Este é um jogo de simulação desenvolvido pelo Dr. Tharp e modelado após o seu famoso jogo de mármore. Você não só aprende sobre dimensionamento de posição, mas também experimenta a forma como grandes ganhos e grandes perdas o afetam. Isso ajuda você a entender melhor como você pode reagir aos altos e baixos do mercado real. Tal como acontece com os negócios reais, therersquos apenas uma pergunta de dimensionamento de posição para responder: ldquo. Quanto eu arrisco em cada positionrdquo. Gerencie corretamente seu risco e você estará no seu caminho para os lucros. Faça isso mal e você explodirá sua conta. Os primeiros níveis do jogo ensinam a posicionar as estratégias de dimensionamento e a importância dos grandes R-múltiplos. Se você ainda não está familiarizado com a forma como os múltiplos R funcionam, o jogo é uma ótima maneira prática de aprender. Você também trabalhará com conceitos de sistemas avançados como a probabilidade vs. expectativa. À medida que você progride, o jogo muda de sistemas, para que você possa experimentar o que os itrsquos gostam de trocar diferentes probabilidades e expectativas. A partir do nível 5, você terá a opção de passar longo ou curto em um comércio, o que significa que você pode acompanhar a probabilidade ou a expectativa. Felizmente, você aprenderá o quão perigoso é apostar contra a expectativa, mesmo que você ache quotbe rightquot com mais freqüência. Nos Níveis 6 a 10, você ganha grandes R-múltiplos ao permitir que seus lucros funcionem em uma posição vencedora. Perder trocas acontecem rapidamente, mas ganhar comércios leva tempo para se desenvolver completamente. Uma vez que um comércio vencedor começa, você tem que decidir quanto arriscar. Você arrisca apenas uma parte de seus lucros por um ganho mais modesto, ou todos eles para um tiro na lua. Como você joga, você aprenderá tudo sobre como suas emoções afetam sua negociação, o que ajuda você a desenvolver a disciplina. Para completar o jogo e chegar a todos os dez níveis, você deve comprovar sua proficiência em quatro áreas principais: A importância dos múltiplos R A diferença entre a expectativa e a probabilidade Permitir que os lucros funcionem sem deixá-los escapar e Usar estratégias de dimensionamento de posição para se certificar Você tem um comércio de baixo risco. O jogo Sizingtrade da posição é projetado para conduzir esses princípios em casa, dando-lhe a experiência de fazer (ou perder) dinheiro em um ambiente seguro. Os três primeiros níveis são gratuitos. Além disso, esses itens são todos sobre dimensionamento de posição: o Guia definitivo para estratégias de dimensionamento de posição. Como o título implica que esta é a fonte definitiva sobre o tópico. Comerciantes sérios usam este livro de texto como um guia de referência contínuo para suas estratégias. Uma Introdução ao Curso de Estratégias de Dimensionamento de Posição: inclui atividades de aprendizagem audiovisual e interativa que explicam esse assunto complicado em termos claros e fáceis de entender.