Bollinger bandas características. Bandas de bandas, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação de preços perto das bordas do envelope que estamos interessados em Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o tecnicamente O que eles fazem é responder a questão perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa Armado com esta informação, um O investidor inteligente pode tomar decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar ação de preço. Mas antes de começarmos, precisamos de uma definição do que estamos lidando com bandas de negociação são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope É a ação De preços perto das bordas do envelope que estamos particularmente interessados em A primeira referência a bandas comerciais que eu vim em toda a literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Tra Nsaction Timing author A abordagem de JM Hurst envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno do preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica Note, em particular, o uso de envelopes diferentes para ciclos de comprimentos diferentes. O próximo grande desenvolvimento na idéia Das bandas comerciais chegaram em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem que ainda é empregada por muitos A Bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Average DJIA A média utilizada é uma média móvel de 21 dias simples As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4. O procedimento para criar esse gráfico é simples Primeiro, calcule e trace a média desejada. Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule a banda inferior por multip Situando-se a média pela diferença entre 1 eo percentual escolhido 1 - 0 04 0 96 Finalmente, trace as duas bandas Para o DJIA, as médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na média 3 5 a 4 0 gama. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securities que, na tentativa de encontrar alguma maneira de ter o mercado definir as larguras de banda, em vez da abordagem de escolha intuitiva ou aleatória utilizado antes, sugeriu que as bandas Ser construído para conter uma percentagem fixa dos dados ao longo do ano passado A Figura 3 representa esta abordagem poderosa e ainda muito útil Ele preso com a média de 21 dias e sugeriu que as bandas devem conter 85 dos dados Assim, as bandas são deslocadas Up 3 e down por 2 bandas de Bomar foram o resultado A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior Em um movimento de touro sustentado, a largura de banda superior se expandirá e a menor largura de banda vai contrair O oposto vale em um urso Mercado Não em O deslocamento em torno da média muda também. Permitindo ao mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções e no mercado Início da década de 1980, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para as bandas de negociação Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar desvio padrão como o método pelo qual Set band width I fiquei especialmente interessado em desvio padrão por causa de sua sensibilidade a desvios extremos Como resultado, Bandas Bollinger são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas Bollinger são traçados dois desvios padrão acima e abaixo de um Média móvel simples de 20 dias Os dados utilizados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados usados para a média móvel simples. Em essência, você está usando movin G desvios-padrão para traçar bandas em torno de uma média móvel O período de tempo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Note que muitas reversões ocorrem perto das bandas e que a média fornece apoio e resistência em muitos casos. There É de grande valor em considerar diferentes medidas de preço O preço típico, close baixa alta 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil O fechamento ponderado, alto baixo close close 4, é outro Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão Das faixas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem Centrando-se na tendência intermediária dá um recurso para o curto e longo prazo, Um conceito inestimável. Para o mercado de ações e estoques individuais, um período de 20 dias é ótimo para o cálculo das bandas de Bollinger. É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou Ampla aceitação A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do O que prova mais útil para crossover compra e vende A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo Se a média é penetrada pela correção, então a média é Demasiado curto Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa Uma média que é corretamente escolhido irá fornecer suporte muito mais vezes do que é quebrado Ver Figura 6. Bollinger Bandas podem ser aplicadas a praticamente qualquer mercado Ou segurança Para todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como um ponto de partida e só se afastar dele quando as circunstâncias me obrigam a fazê-lo Como você alongar o número de períodos envolvidos, você precisa Para aumentar o número de desvios-padrão empregados Em 50 períodos, dois e um décimo desvio-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos fazer o trabalho muito bem.50 períodos com 2 1 desvio padrão.10 períodos com 1 9. Banda média SMA de 50 dias 2 1 s Banda média SMA de 50 dias Banda inferior SMA de 50 dias - 2 1 Banda média SMA de 10 dias SMA 1 9 s Banda média Banda inferior SMA de 10 dias 10 dias SMA - 1 9 s. Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a corretamente especificado Bandas Bollinger eu usei-los em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags de As bandas superiores e inferiores Bandas comerciais respondem à pergunta se os preços são altos ou baixos em uma base relativa O assunto realmente centra-se na frase uma base relativa As bandas de negociação não dão sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido tocados, Enquadramento em que o preço pode estar relacionado com indicadores. Um trabalho mais antigo afirmou que o desvio de uma tendência medida pelo desvio padrão de uma média móvel foi usado para determinar estados extremos de sobrecompra e sobrevenda. Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de sinais de compra, venda e continuação através da comparação de um Indicador adicional para a ação de preço dentro das bandas. Se etiquetas de preço a banda superior e indicador de ação confirma, nenhum sinal de venda é gerado Por outro lado, se as etiquetas de preço da banda superior e indicador de ação não confirma que é, diverge Temos um sinal de venda A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em efeito. É também possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho Uma formação de gráfico de topo formado fora das bandas Seguido por um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda Não há nenhuma exigência para a posição do segundo top s em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas Isso muitas vezes ajuda Em manchas tops onde o segundo impulso vai para uma nova alta nominal Claro, o inverso é verdadeiro para lows. Percent bb e Bandwidth Um indicador derivado de Bandas Bollinger que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane Usado para stochastics O indicador b diz-nos onde nós estamos dentro das faixas Ao contrário stochastics, que são limitados por 0 e 100, b pode supr valores e valores negativos acima de 100 quando os preços estão fora das faixas A 100 nós estamos na faixa superior, Em 0 estamos na faixa inferior Acima de 100 estamos acima das bandas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. close - faixa inferior. um banda - faixa inferior. Indicador b nos permite comparar ação de preço para a ação indicador Em um grande Empurrar para baixo, suponha que chegamos a -20 para b e 35 para índice de força relativa RSI No próximo empurrar para baixo para níveis de preços ligeiramente inferiores após um rally, b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40 Recebemos um sinal de compra causada por Preço dentro das faixas A primeira baixa veio fora de As bandas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas O sinal de compra é confirmada pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim uma confirmação de compra de sinal. prima banda - banda inferior. Trading bandas e indicadores são ambos bons Ferramentas, mas quando eles são combinados, a abordagem resultante para os mercados torna-se poderosa Bandwidth, outro indicador derivado de Bandas Bollinger, também pode interessar comerciantes É a largura das bandas expressas como uma porcentagem da média móvel Quando as bandas estreita drasticamente, Por exemplo, uma queda na largura de banda abaixo de 2 para o Standard Poor s 500 levou a movimentos espetaculares O mercado mais frequentemente começa na direção errada depois que as faixas apertar antes de realmente Dos quais janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitar a Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a indicadores de multicolinearidade Simplesmente a contagem múltipla da mesma informação O uso de quatro indicadores diferentes derivados todos da mesma série de preços de fechamento para confirmar um ao outro é um exemplo perfeito. Assim um indicador derivou dos preços de fechamento, outro do volume e o último da escala de preço seria Fornecer um grupo útil de indicadores Mas combinando RSI, divergência de convergência média móvel MACD e taxa de mudança supondo que todos foram derivados de preços de fechamento e utilizados períodos de tempo semelhantes não seria Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compra e vende sem Correndo em problemas Em meio a indicadores derivados de preço sozinho, RSI é uma boa escolha Fechando preços e volume se combinam para produzir o balanço de volume, outra boa escolha Finalmente, a faixa de preço e volume combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente uma boa escolha Nenhum é muito alto Colinear e, assim, combinar juntos para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam ter sido escolhido bem MACD poderia ser substituído por RSI, Por exemplo. O Índice de Canal de Mercadoria CCI foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se mostrou, foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados prazos A linha de fundo é comparar Preço de ação dentro das bandas para a ação de um indicador que você conhece bem Para confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. Bandas de Bollinger foram criados por John Bollinger, CFA, CMT e publicado em 1983 Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptável As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram recolhidos a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bollinger Bands fornecer Uma definição relativa de alto e baixo Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar a ação de preço ea ação do indicador para chegar a uma compra rigorosa Os indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador for usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados um ao outro Por exemplo, um indicador de momentum pode Complementam um indicador de volume com êxito, mas dois indicadores de momento não são melhores do que um. Bandas de Bollinger podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir padrões de preços puros, como M tops e fundos W, mudanças de momento, etc. , Tags não sinais Uma tag da banda Bollinger superior não é em si e de si mesmo um sinal de venda Uma tag da banda Bollinger inferior não é em e de si um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e Faz, anda acima da faixa superior de Bollinger e para baixo a faixa mais baixa de Bollinger. Os furos fora das faixas de Bollinger são inicialmente sinais da continuação, não sinais da reversão Esta foi a base para muitos sistemas bem sucedidos da fuga da volatilidade. Os parâmetros do defeito de 20 períodos Para a média móvel e os cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas que, padrões Os parâmetros reais necessários para qualquer tarefa do mercado pode ser diferente. A média desdobrada como a faixa de Bollinger médio não deve ser o melhor Um para crossovers Em vez disso, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para contenção de preço consistente Se a média é alongada o número de desvios padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2 1 em 50 períodos Da mesma forma, se a A média é encurtada o número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos, para 1 9 em 10 períodos. Tradicional Bollinger Bands são baseados em uma simples média móvel Isto é porque uma média simples é usado no cálculo do desvio padrão e desejamos Para ser logicamente consistente. Bands Bollinger exponencial eliminar mudanças bruscas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo E As médias xponenciais devem ser utilizadas tanto para a banda média como para o cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base na utilização do cálculo do desvio padrão na construção das faixas A distribuição dos preços de títulos não é normal ea amostra típica Na maioria das implantações de Bollinger Bands é muito pequeno para significância estatística Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bandes não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, ajudam a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bandas Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, estas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. Para ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para o uso de Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Todos os direitos reservados. Forex estratégia de negociação combinando SMA, EMA e Divergência Mudar Média Convergência. Você aprenderá sobre os seguintes conceitos. Indicadores usados com esta estratégia. Signals para procurar. Entrada point. Profit target. If você tiver alguma dúvida ou sugestão você é bem-vindo a participar do nosso forum di Scussion sobre a combinação de SMAs e EMAs Junte-se ao Forum. For esta estratégia vamos examinar o gráfico de 4 horas de GBP CAD Os indicadores que estaremos usando são uma média SMA simples Moving Average SMA azul no gráfico abaixo, um período de 200 SMA vermelho no gráfico, um SMA branco de 15 períodos no gráfico, um 5-período Média Móvel Exponencial EMA amarela no gráfico e a Média Móvel Convergência Divergência MACD com configurações curto prazo 12 longo prazo 26 MACD SMA 9.A comerciante deve Fazer uma longa entrada uma vez em primeiro lugar, a EMA de 5 períodos atravessa a SMA de 15 períodos de baixo para cima, enquanto a vela atual já fechou e em segundo lugar, as duas linhas do MACD também cruzam, enquanto a vela atual já fechou A cruz das linhas MACD pode ocorrer mais cedo do que a cruz da EMA de 5 períodos e da SMA de 15 períodos, ou logo após. No entanto, não deve haver mais de 5 velas entre os dois cruzamentos. O comerciante deve abster-se de fazer uma Entrada, se os dois cruzamentos não estiverem presentes. Stop deve ser colocado no nível mais próximo de apoio, mas a distância não deve ser inferior a 40-45 pips Isso é usado como uma precaução no caso de um movimento repentino enorme ocorre Em outros casos a parada não será acionado, porque o comerciante Terá já fechado a sua posição. O comerciante deve sair da sua posição apenas quando duas cruzes opostas às mencionadas acima estão presentes Se apenas uma cruz ocorre, a posição deve permanecer ativa. O comerciante deve fazer uma entrada curta uma vez em primeiro lugar, o 5 - period EMA cruza a SMA de 15 períodos de cima para a desvantagem, enquanto a vela atual já fechou e em segundo lugar, as duas linhas do MACD também cruzam, enquanto a vela atual já fechou A parada de proteção deve ser colocada no mais próximo Nível de resistência, mas a distância não deve ser inferior a 40-45 pips. A posição não deve ser tomada, quando o preço está a uma distância de menos de 25 pips do SMA de 100 períodos ou o SMA de 200 períodos. Por outro lado, se o preço Sses quer o SMA de 100 períodos ou o SMA de 200 períodos, o comerciante deve entrar no mercado, mas só depois que a vela atual fecha no lado oposto da média móvel simples. Se você tiver quaisquer perguntas ou sugestões que são bem-vindos para participar Nosso fórum de discussão sobre a combinação de SMA, EMA e Moving Average Divergência Convergência Junte-se ao Forum. Founded em 2013, Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores precisa e actual cobertura de notícias financeiras Nosso site está focado em segmentos importantes em mercados financeiros estoques, moedas e commodities, E explicação interativa em profundidade dos principais eventos econômicos e indicadores. Divulgação de Risco Financeiro. 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Primeiro, vamos começar Com a média móvel exponencial Quando você quer uma média móvel que irá responder à ação de preço de forma rápida, então um curto período EMA é a melhor maneira de ir. Estes podem ajudar Você pegar tendências muito cedo mais sobre isso mais tarde, o que resultará em maior lucro Na verdade, quanto mais cedo você pegar uma tendência, quanto mais tempo você pode montá-lo e rake nesses lucros boo yeah. A desvantagem de usar a média móvel exponencial é que Você pode obter falsificado durante os períodos de consolidação oh não. Porque a média móvel responde tão rapidamente ao preço, você pode pensar que uma tendência está se formando quando poderia ser apenas um pico de preço Este seria um caso de o indicador ser muito rápido para o seu Com uma média móvel simples, o oposto é verdadeiro Quando você quer uma média móvel que seja mais suave e mais lenta para responder à ação de preço, então um período mais longo SMA é a melhor maneira de ir. Isso funcionaria bem quando se olha para mais Embora possa retardar a resposta à ação de preço, ele poderia possivelmente salvá-lo de muitos falsos outs A desvantagem é que ele pode atrasar você muito tempo, e você pode perder Em um bom preço de entrada ou t Uma analogia fácil de lembrar a diferença entre os dois é pensar em uma lebre e um toirtoise. The tartaruga é lento, como o SMA, então você pode perder em entrar na tendência de início No entanto, ele tem um Shell duro para se proteger, e da mesma forma, usando SMAs iria ajudá-lo a evitar ser pego em fakeouts. Onão por outro lado, a lebre é rápido, como o EMA Ele ajuda você a pegar o início da tendência, mas você corre o risco de ficar Sidetracked por fakeouts ou cochilos se você é um comerciante sonolento. Below é uma tabela para ajudá-lo a lembrar os prós e contras de cada um.
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